Святой Грааль: Сложные Проценты

Сложные проценты - это математический принцип, который создает те ошеломляющие кривые роста, которые мы все видели. Понимание сложных процентов очень важно для трейдера, потому что оно дает вам много уроков, которые очень важно усвоить, если вы хотите оставаться на вершине своей игры.

 

Сложные проценты 101
Сложные проценты работают так хорошо, потому что вы позволяете своим деньгам работать на вас. На рисунке ниже показана сила сложных процентов. Отправной точкой является торговый счет на сумму 10 000 долларов и торговая система с винрейтом 55%, средним размером позиции 2% и средним коэффициентом вознаграждения:риска (или R-кратным) равным 2. Если вы умножите эти цифры, вы получите торговую систему с ожидаемым результатом торговли 1,3% – это означает, что каждая сделка имеет ожидаемый результат 1,3% в долгосрочной перспективе.

Recap – расчет ожидаемой продолжительности жизни:

Общая Формула: (Винрейт * Размер Позиции * Вознаграждение:Риск ) – [ (1 – Винрейт) * Размер Позиции] = Ожидаемая Торговля

Таким образом, с торговым счетом $10,000 первая сделка имеет ожидаемый результат +$130. После еще нескольких сделок ваш счет вырос до 15 000 долларов – на данный момент 1,3% составляют +195 долларов за сделку. Хотя изменение от $130 за сделку до $195 за сделку не кажется большим, но имейте в виду, что вам не нужно сильно отличаться; вы все еще торгуете по той же системе с теми же метриками.

 

После еще нескольких сделок ваш счет теперь составляет $20 000, а 1,3% теперь стоят $260. Это все еще период “медленного роста” для вашего торгового счета и самый сложный период для любого трейдера.

Пройдя через период медленного роста, вещи начинают становиться интересными. После 200 сделок 1,3% будет стоить почти $1700 за сделку – следуя той же торговой рутине. Именно тогда экспоненциальный рост действительно начинает набирать обороты. После 500 сделок 1,3% стоят невероятные $81 000 за сделку.

 

 

Предостережение: хотя экспоненциальный рост-это не теория, а математический принцип, который является неопровержимым, вы должны быть осведомлены о некоторых специфических проблемах торговли. По мере роста вашего торгового счета вы будете испытывать некоторые “проблемы, связанные с размером”, а это означает, что получить заполнение может стать сложнее, а войти в сделку с одной большой позицией будет все труднее.

 

Уроки сложных процентов
Терпение
Развитие терпения является наиболее важным фактором, когда речь заходит об использовании принципа сложных процентов. Большинство трейдеров-любителей делают некоторые расчеты, а затем слишком волнуются о том, где они могут быть в 100, 200 или 500 сделках. Но на самом деле они расстраиваются, потому что их счет в 2000 долларов не приносит той прибыли, которую они ищут.

90% вашего торгового путешествия будет медленным и “скучным”, потому что сложные проценты действительно срабатывают только тогда, когда ваш торговый счет достигает определенного размера. Таким образом, большинство трейдеров никогда не доберутся туда, потому что они сдаются слишком рано и меняют торговые системы, надеясь найти что-то, что быстрее принесет большую прибыль. Можете ли вы согласиться заработать немного денег в течение следующих нескольких лет в обмен на потенциально высокую награду в какой-то момент в далеком будущем?

На графике ниже показано моделирование торгового счета с относительно консервативными показателями (винрейт 50% и среднее соотношение вознаграждения и риска 1,5). Большинство трейдеров будут смотреть только на право и только видеть, насколько вырос счет. Но они не понимают, что для этого потребовались годы низкой доходности (этот симулятор доступен в журнале).

 

Консистенция
Как только вы поняли, что вам нужно быть терпеливым, все сводится к применению последовательности в вашей работе. Все значительное, что когда-либо было достигнуто, основано на принципе последовательности. Самое высокое здание в мире начиналось с одного кирпича и последовательной укладки кирпича на кирпич. Арнольд Шварценеггер стал лучшим бодибилдером всех времен, потому что он постоянно тренировался каждый божий день, понемногу наращивая свое тело. Компании Fortune500 добрались до вершины, делая клиентов счастливыми – по одному за раз – и постоянно делая небольшие улучшения.

Как трейдер, вы должны приносить свою лучшую игру каждый божий день. И даже если вам кажется, что ваш торговый счет никогда не будет иметь никакого значения, имейте в виду, что принцип сложных процентов неопровержим и он работает каждый раз без исключения – это закон природы.

Оставь свой коментарий

Comments ()