Пробои Диапазона Открытия Торговли

Историческое значение

Среди часов, составляющих дневную сессию, первый сегмент был отмечен критической точкой. Учитывая огромный объем трейдеров и сделок, наводняющих ворота в начале сессии, мгновенное равновесие, определяющее "диапазон открытия", часто предшествовало прорыву, который иногда определял дневной тренд

Поэтому трейдеры часто прыгали при прорыве диапазона открытия, открывая длинные позиции, когда цена пробивалась выше потолка, или короткие, когда цена опускалась ниже уровня пола. Это было известно как Стратегия прорыва диапазона открытия (ORB).

Но большинство товарных рынков сегодня работают не совсем так, как раньше. Торговые ямы в значительной степени ушли в прошлое. Биржи теперь доступны по всему миру в режиме онлайн. И рынки фактически работают 24 часа, или 24/5. Когда почти каждый может откликнуться на любое событие, практически в любое время суток, какое значение все еще имеет традиционный торговый день? И если его актуальность несколько ослаблена расширением времени и географии, то насколько важны, если вообще важны, моменты открытия колокола?

 

 

Что Сегодня Может Означать "Диапазон Открытия"

На сегодняшних 24-часовых рынках “диапазон открытия” определяется не столько временем, сколько событиями, окружающими это время.

Предположим, вы торгуете на Форексе, Emini S&P или Dow, какая разница, что NYSE открывается в 9:30 утра по восточному времени, если долгожданная речь Федеральной резервной системы состоится в 8:00 утра по восточному времени, или если аналогичная речь ФРС состоялась на международном уровне, скажем, в 11:00 вечера по восточному времени предыдущей ночью?

 

В любом случае, рынки, возможно, уже двигались задолго до открытия рынка.

Тем не менее, время между 9:30 утра и 11:00 утра по восточному времени, по крайней мере для SP, Dow, Nasdaq и Russell 2000, по-прежнему удерживает в среднем самый высокий объем торговой активности за дневную сессию, что делает период открытия относительно важным моментом в течение торгового дня.

Итак, если бы вы попытались торговать на прорыве диапазона открытия с целью оседлать краткосрочный тренд дня, как бы вы это сделали?

 

Пересмотренный подход к торговле диапазоном открытия
Вот один из способов сделать это:

Во-первых, не сосредотачивайтесь на “открытии”, а на событиях внутри или вокруг него. Это может помочь вам быть в курсе фундаментальных событий, происходящих вокруг открытого рынка (например, отчет о заявках на пособие по безработице в 8:30 утра по восточному времени или отчеты о расходах на строительство в 10:00 утра по восточному времени).
Во-вторых, взгляните шире: торгуйте не максимумами или минимумами самого открытия, а относительными максимумами и минимумами колебаний общей формы рынков, окружающих открытие.
В-третьих, будьте готовы тщательно управлять своими позициями, так как не все прорывы диапазона открытия будут успешными.
В-четвертых, поскольку вы, скорее всего, торгуете днем, вам может понадобиться нацелиться на ближайший возможный максимум или минимум свинга, чтобы зафиксировать прибыль.
Что касается последнего пункта, то это не только дает вам объективный уровень выхода, но и позволяет измерить соотношение риска к доходности (стоп-лосс к цели прибыли), что, в свою очередь, может помочь вам определить подходящий размер позиции для вашей сделки.

 

4 Профессиональных Исследований


1. E-Mini Dow (YM Continuous Contract) 15-минутный с 7 по 11 марта 2019 года

 

Розничные продажи вышли в 8:30 утра по восточному времени
Запасы бизнеса, выпущенные в 10:00 утра по восточному времени


Это была бы относительно сложная сессия для торговли, поскольку произошло два прорыва, первый из которых мог бы быть убыточной, безубыточной или прибыльной сделкой в зависимости от того, как вы управляли сделкой до ее разворота; и второй прорыв, потенциально приносящий прибыль, которая превысила нашу первоначальную цель.

 

Первая Сделка:

Первая сделка на [1] представляла собой сценарий , при котором вы рисковали бы 76 пунктами, чтобы получить 33 пункта с целью снижения на уровне поддержки 8 Марта [2], то есть с риском возврата 2,3 к 1. Не очень хорошие шансы. Когда риск больше, чем потенциальная доходность, мы рекомендуем не принимать такую сделку или минимизировать размер позиции (действительно ли это стоит того?).

Если вам посчастливилось открыть сделку, ваша цель прибыли на [2] никогда не была достигнута: вы могли переместить свой стоп в точку входа, чтобы попытаться заключить сделку безубыточно (у вас есть примерно 20 минут, чтобы справиться с этим), вы могли взять прибыль, когда вы приблизились к своей цели на 5 пунктов (вы могли легко пропустить это), или вы могли взять убыток в 76 пунктов.

 

Вторая Сделка:

Если бы вы ждали потенциального прорыва вверх, у вас был бы сценарий возврата к риску 2,22 к 1, поскольку вы рисковали бы 76 пунктами для потенциального возврата 169 пунктов. Прорыв в [3] произошел в 9:45 утра и достиг своей цели в [4], максимум колебания 8 марта около 10:45 утра по восточному времени. Если бы вы продержались дольше, то могли бы увидеть, как YM превысил нашу первоначальную цель, пробившись выше максимума 7 марта 25 741, как показано в [5].

 

 

2. E-Mini Dow (YM Continuous Contract) 15-минутный с 21 по 22 апреля 2019 года

 

Утром 22 апреля YM установил относительный свинг-минимум в 9: 30 утра по восточному времени и относительный свинг-максимум в 9: 45 утра по восточному времени. Откат после бара 9: 45 утра, по-видимому, имел потенциал, установленный на месте, от которого YM может пробиться выше или ниже.

 

Вот фундаментальный контекст:

В 10:30 утра по восточному времени должен был быть опубликован существующий отчет о продажах жилья.
Среди 77 компаний S&P 500, отчитывающихся до сих пор, почти 78% превзошли ожидания прибыли, что дает рынку потенциально бычий прогноз.
Учитывая достаточно позитивный настрой (из-за прибыли S&P), стоп на покупку можно было бы поставить на [1], ожидая прорыва, а стоп-лосс установить на [2] ниже бара 9:30 утра.

Продажи жилья составили 5,2 миллиона, но эта цифра была немного ниже консенсус-прогноза в 5,3 миллиона. Хотя этой явно тусклой цифры, возможно, было достаточно, чтобы поднять рынок, поскольку цена пробила максимум колебания на [1], этого было недостаточно, чтобы поддерживать его в течение всего дня.

Хотя цена не нарушила свинг-минимума на [2] - признак потенциального нисходящего тренда-цена не смогла пройти дальше пробоя. Возможно, к 3: 00 вечера по восточному времени можно было бы почувствовать флэтовый рынок, подняв стоп-лосс до [3], точки, в которой был установлен новый свинг-минимум. В этом случае этот уровень был бы снят в [4] во время сессии Asa-Pacific около 9:00 вечера. Сделка привела бы к потере примерно 40 пунктов.

 

 

3. E-Mini Dow (YM Continuous Contract) 15-минутный апрель 25, 2019

 

Утро 25 апреля представило нам смешанный технический и фундаментальный контекст. С одной стороны, краткосрочный технический тренд представил нам нисходящий тренд (см. стрелки). С другой стороны, экономические отчеты, опубликованные в тот день, представляли как положительные, так и отрицательные цифры.

Заказы на товары длительного пользования – 8: 30 утра по восточному времени
Заявки на пособие по безработице – 8: 30 утра по восточному времени
Товары длительного пользования подскочили до 7-месячного максимума на 2,7%. Экономисты ожидали роста лишь на 0,8%. Однако за неделю, закончившуюся 20 апреля, число заявок на пособие по безработице выросло на 37 000 до 230 000. Экономисты ожидали цифру в 200 000.

Если бы ваш уклон был направлен вверх после этих отчетов, вы могли бы поставить стоп-ордер на покупку на максимуме колебания в [A]. Это не привело бы к торговле, так как цена не достигла бы этого уровня в течение нескольких минут после 8:30 утра по восточному времени.

Если бы ваш уклон был в сторону снижения, у вас было бы две сделки. Первая сделка на [1] - это сделка раннего входа, где восходящий тренд представлял собой небольшую восходящую “коррекцию"."Открывая короткую позицию на нисходящем прорыве на максимуме свинга, вы могли бы разместить стоп-лосс в верхней части высокого бара [B]. Ваша вторая сделка была бы на прорыве ниже самого последнего минимума колебания на уровне [2], со стопом на уровне [B].

Любая разбивка могла бы сработать, поскольку цены быстро снижались вслед за товарами длительного пользования и заявками на пособие по безработице. Учитывая контекст свинговой торговли, вопрос теперь заключается в том, где вы могли бы разместить свою цель прибыли. Мы определили ценовую зону от 26300 до 26310. Ожидая отскока от предыдущей поддержки, эта ценовая зона появилась в качестве вероятной точки остановки, поскольку она служила сильным уровнем поддержки 18 апреля 2019 года (см. синие стрелки).

 

4. E-Mini Dow (YM Continuous Contract) 15-минутный с 17 по 25 апреля 2019 года

 

Прорывы диапазона открытия все еще могут быть приемлемой концепцией для торговли, но вам может потребоваться немного изменить или расширить свое представление о том, что означает “диапазон открытия” в сегодняшней рыночной среде. Поскольку крупные рыночные движения могут происходить практически в любое время в течение 24-часового периода, диапазон открытия может отражать более непосредственную реакцию на события и отчеты, окружающие открытый рынок, а не реакцию на события/отчеты, произошедшие за ночь.

Тем не менее, при торговле с диапазоном открытия это может помочь получить более широкий обзор технического и фундаментального контекста, окружающего открытый рынок, а не торговать только с непосредственным диапазоном в поле зрения.

Оставь свой коментарий

Comments ()