Как торговать индексом денежного потока (MFI) как профессионал

Индекс денежного потока (MFI) - это в основном индикатор импульса, который колеблется между показаниями от нуля до ста. Однако существует существенное различие между индексом денежного потока и некоторыми другими популярными осцилляторами. В отличие от среднего направленного движения (ADX) или индекса относительной силы(RSI), математическая модель индекса денежного потока учитывает объемные данные. Поэтому трейдеры часто называют этот индикатор индексом относительной силы, взвешенным по объему.

 

Математическая Модель Индекса Денежного Потока
Для того чтобы интегрировать любой технический индикатор в торговую систему, важно ознакомиться с тем, что представляют собой значения индикатора. Чтобы понять, что представляет собой чтение индикатора индекса денежного потока, сначала нам нужно понять, как рассчитывается значение индикатора.

Создатели индикатора, Джин Куонг и Аврум Судак, придумали гениальное решение для включения объемных данных в индикатор в несколько простых шагов.

Индекс денежного потока-это прежде всего визуальное представление так называемого “денежного отношения".” Однако, чтобы получить “денежный коэффициент”, нам нужно сначала вычислить несколько других вещей. А именно, типичная цена и денежный поток.

Как и индекс относительной силы, индекс денежного потока также основан на концепции “типичной цены”, которая представляет собой среднее значение цены максимума, минимума и закрытия периода времени. Например, если максимум дневного таймфрейма EURUSD составлял 111.50, минимум-110.00, а цена закрытия-110.15, то типичная цена дня будет равна (111.50+110.0+110.15) / 3 = 110.55.

Далее нам нужно рассчитать сам денежный поток, который является просто умножением типичной цены и объема дня. Как только у нас есть денежный поток, мы можем сравнить его с денежным потоком предыдущего дня, чтобы узнать, является ли он положительным денежным потоком или отрицательным.

На самом деле все очень просто. Если сегодня денежный поток выше, то он положительный, если нет - то отрицательный. Если он равен, просто отбросьте данные за день!

Если у вас есть положительные и отрицательные денежные потоки, то вам нужно разделить положительный денежный поток на отрицательный денежный поток, чтобы рассчитать денежный коэффициент. Теперь, на заключительном этапе, вы можете просто использовать следующую формулу для расчета индекса денежного потока:

MFI = 100 – (100 / 1 + денежное соотношение)

 

Определение перекупленности и перепроданности с помощью индекса денежного потока
В то время как индекс относительной силы (RSI) или другие технические индикаторы типа осцилляторов также могут определять перекупленность и перепроданность рыночных условий, индекс денежного потока особенно хорош в этой работе. Дополнительная информация об объеме помогает индексу денежного потока отсеять ложные сигналы перекупленности и перепроданности, что делает его достаточно надежным, если вы хотите торговать против преобладающего тренда.

Как и большинство индикаторов импульса, значение индекса денежного потока также колеблется между показаниями 0 и 100. Как вы, наверное, уже догадались, когда значение индекса денежного потока падает ниже 20, он генерирует сигнал о перепроданности. С другой стороны, если вы видите, что значение индекса денежного потока превышает 80, вы можете принять эту ситуацию как состояние перекупленности рынка.

 

Рис. 1: сигнал перекупленности и перепроданности, генерируемый индикатором индекса денежного потока

 

На рисунке 1 мы выделили, что индекс денежного потока GBPUSD опустился ниже уровня 20 13 августа 2018 года на дневном таймфрейме. Это означало, что рынок, вероятно, перепродан. Через несколько дней, 16 августа 2018 года, GBPUSD снова пересек уровень 20, и за ним последовал новый бычий тренд.

Аналогичным образом, когда индекс денежного потока 13 сентября 2018 года превысил порог 80, он породил сигнал перекупленности. 27 сентября 2018 года индикатор окончательно опустился ниже отметки 80, и мы увидели начало нового медвежьего тренда.

Проблема с торговлей большинством сигналов перекупленности и перепроданности заключается в том, что вы не можете просто занять позицию против тренда просто потому, что индекс денежного потока генерирует сигнал в любом направлении. Лучшим способом торговли было бы ожидание слияния с точки зрения паттернов ценового действия, чтобы подтвердить изменение преобладающего тренда.

 

Вам нравятся индикаторы? Ознакомьтесь с нашим новым курсом: индикаторная стратегия

 

 

Выявление дивергенции с индексом денежного потока
Помимо точной сигнализации о перекупленности и перепроданности рынка, индикатор индекса денежного потока также может помочь трейдерам определить дивергенцию на рынке. Откровенно говоря, дивергенция происходит, когда ценовое действие актива идет в одну сторону, но показания индикатора продолжают идти в противоположном направлении. Когда такое состояние рынка существует, трейдеры могут интерпретировать его как признак того, что направленное движение ценового действия вскоре обратится в сторону базового технического индикатора.

С помощью индекса денежного потока мы можем легко идентифицировать такие сигналы дивергенции, будь то бычья дивергенция или медвежья дивергенция.

 

 

Рисунок 2: идентификация бычьей дивергенции с индексом денежного потока

 

На рисунке 2, начиная с 17 марта 2015 года, значение индекса денежного потока начало расти и сформировало 27-градусную линию восходящего тренда к концу 13 апреля 2015 года на дневном таймфрейме. Однако в то же время ценовое действие GBPUSD продолжало снижаться с отрицательным углом 8 градусов. Следовательно, это была бычья дивергенция.

Как мы видим, начиная с 14 апреля 2015 года ценовое действие GBPUSD повторило направление чтения индекса денежного потока, и пара продолжила резкий разворот медвежьего тренда, в конечном итоге сформировав новый бычий тренд на дневном таймфрейме.

 

Рисунок 3: идентификация медвежьей дивергенции с индексом денежного потока

 

На рисунке 3 мы видим, что цена GBPUSD продолжала расти с углом 10 градусов, начиная с 28 апреля по 18 мая 2017 года, на дневном таймфрейме. Однако в тот же период времени показания индикатора индекса денежного потока начали падать с отрицательным углом 36 градусов, образуя при этом медвежью дивергенцию.

Как мы видим, начиная с 19 мая 2017 года ценовое действие GBPUSD начало имитировать направление индекса денежного потока, и цена валютной пары также начала падать.

 

Практический результат
Включив объем в математическую модель, индекс денежного потока может выдавать очень точные торговые сигналы с точки зрения перекупленности и перепроданности. Кроме того, он может визуально очень точно представлять возникающие расхождения на рынке. Однако, как и любой другой технический индикатор, он имеет некоторые основные ограничения.

Одним из ключевых ограничений индекса денежного потока является то, что он может оставаться перепроданным или перекупленным в течение длительного периода времени и может генерировать ложные сигналы. Однако, если вы научитесь разрабатывать торговую стратегию, которая включает в себя сигналы ценового действия, индекс денежного потока может помочь определить область потенциального разворота. Вооружившись этой информацией, вы можете легко предвидеть изменение направления движения цены и соответственно планировать свои сделки.

Оставь свой коментарий

Comments ()

  1. Андрей 23.09.2020
    Отличная публикация, спасибо)
    1. Женя 24.09.2020
      оказалось, что это всё не так сложно, как я думал