Как торговать графиками Ренко против свечей

Как Торговать Графиками Ренко – Процесс Против Измеренного Результата

Представьте себе, что вам нужно управлять сотрудником, которому было поручено завершить конкретный проект.

Вы: “вы выполнили порученный проект?”
Сотрудник: "Послушайте, за последний месяц я был занят посещением 20 встреч, отвечая где-то от 30 до 50 электронных писем по другим отдельным проектам, а затем мне пришлось поехать по крайней мере в три разных места, чтобы забрать материалы, необходимые для проекта, не все из которых были доступны, пока я не купил все онлайн, после чего материалы прибыли только на прошлой неделе. Только тогда я смог собрать команду, чтобы начать собирать все вместе, чтобы получить проект на месте.”


В зависимости от типа менеджера вы можете ответить одним из следующих способов.

Вы-Ответ №1: "но вы завершили проект?- Другими словами, процесс не имеет значения. Для тебя это чистый шум. Главное-результат.
Вы-Ответ №2: "Возможно, это была невозможная нагрузка. Если вы закончили его, отлично. Если нет, давайте вернемся к этой задаче.- В данном случае процесс имеет такое же значение, как и результат. Детали-это вовсе не шум, а указание на весь контекст, окружающий задачу.
Эта аналогия, конечно, очень человеческий сценарий, который может иметь определенные моральные или этические последствия. Но в области движения цены разница между процессом и результатом может быть немного более расчетливой.

 

Этот сценарий выдвигает на первый план один вопрос: в какой момент детали становятся шумом?

 

Процесс против результата в ценовом действии
Взгляните на график свечей ниже.

 

 

Существует множество потенциальных точек прорыва, возможно, даже слишком много. Взглянув на ценовое действие внутри зеленого прямоугольника, давайте предположим (и это действительно произошло), что отчеты о сделках компании могли привести к противоречивым интерпретациям среди трейдеров и инвесторов, что привело к шумному процессу неустойчивой нерешительности.

Но что, если мы просто измерим приращения, основанные на результатах движения цены закрытия, скажем, приращения на 1 доллар? Мы получаем следующее:

 

 

На этом графике Ренко максимумы и минимумы исключены. Время исключено. То, что осталось, - это отображение движения цены с шагом $1 (или "кирпичики"). Так куда же делась вся эта изменчивость? Он был отфильтрован, сглажен, постепенно выведен из употребления. Любые ценовые движения, кроме закрытия вверх или вниз на заданную величину (в данном случае приращения доллара), были удалены с графика. Кирпичные движения содержат вещество.

Отфильтрованный через график Ренко, вы получаете четкий прорыв (см. стрелку) из того, что могло бы появиться на свечном графике как волатильная зона чистого шума.

Теперь, когда вы видите, как графики Ренко могут помочь упростить ценовой ландшафт и отфильтровать рыночный шум, давайте сделаем шаг назад и рассмотрим некоторые основные положения, особенно для тех из вас, кто не знаком с этой формой построения графиков.

 

Что такое графики Ренко и как они работают?
Понимание размеров коробок или “кирпичей”

Представьте себе следующий ценовой сценарий: актив открывается по цене $10,00, достигает минимума $8,00, пробивает максимум $11,75 и закрывается по цене $10,50.

 

 

Свечной график, который детализирует открытие, максимум, минимум и закрытие, будет представлять движение цены таким образом:

 

 

Обратите внимание на цены открытия и закрытия в теле, а также на верхний и Нижний фитили, обозначающие максимумы и минимумы.

Диаграмма Ренко будет представлять вещи гораздо более минимально.

Во-первых, обратите внимание на следующее:

Графики Ренко используют фиксированные размеры "коробки", основанные на приращении цены (скажем, приращение $0.50) или среднем истинном диапазоне (ATR) (скажем, 14-дневный ATR имеет размер блока $33.50).
Вы можете выбрать свой размер коробки по выбору.
Новая коробка или "кирпич" появится по диагонали рядом с предыдущей коробкой только тогда, когда цена закроется выше (или ниже) полного приращения цены коробки.
Бычий кирпич (цена движется вверх) обычно окрашен в зеленый цвет.
Медвежий кирпич (цена движется вниз) обычно окрашен в красный цвет.
Время не представлено на графике Ренко, только цена.
Таким образом, на графике Ренко с размером коробки $0.50 графики выше будут выглядеть следующим образом:

 

Обратите внимание, что кирпич Ренко показывает цену открытия на уровне $10.00. Максимумы и минимумы не представлены в диаграмме.

Но если актив закрылся на уровне $ 10,75, почему он показывает цену закрытия $10,50? Ответ заключается в том, что размер коробки был установлен на $0.50 с шагом. Если бы цена закрылась на уровне $ 10.49, то не было бы никакого кирпича. Если цена закроется где-то между $10.50 и $10.99, то останется только один кирпич, показанный выше.

Теперь, если цена закроется на уровне или выше $11.00, то вы увидите это:


И давайте предположим, что цена действительно взлетела и закрылась на уровне $12.30. Вот как будет выглядеть диаграмма:

 

Теперь ты понимаешь? Речь идет о ценах закрытия с полным шагом в 50 центов.

 

Понимание сжатия времени в цене

Взгляните на гипотетический линейный график ниже, представляющий рост и падение цены актива в течение года. В январе актив открылся на отметке 65.00, упал до 59.00 в апреле, достиг максимума около 78.00 в октябре и снова опустился ниже 63.00 к ноябрю.

 

 

Теперь давайте предположим, что вас интересовали более широкие штрихи, более конкретно, отслеживание этого актива по размеру коробки 5.00. Если вы установите размер коробки таким образом, то ваша диаграмма Ренко может выглядеть аналогично приведенной ниже.

Обратите внимание, что представлены только значительные движения 5.00, происходящие в апреле, августе, сентябре и ноябре–сжатие всего годового ценового действия до четырех кирпичей Ренко.

Оставь свой коментарий

Comments ()

  1. Григорий 21.09.2020
    спасибо за статью
    1. Валерий 24.09.2020
      Интересно, спасибо