Как Использовать Канал Дончиана Для Прорыва

Канал Дончиана - это индикатор следования тренду, который активно используется печально известными трейдерами-черепахами. Канал Дончиана измеряет максимум и минимум ранее определенного диапазона – обычно за последние 20 дней. На скриншоте ниже показан канал на Apple с 20-дневным диапазоном, где он отмечает максимумы и минимумы 20-дневного периода.

Как правило, трейдер ищет четко определенный диапазон, а затем ждет, пока цена пробьется в любую сторону для триггера входа в сделку. Но есть еще кое-что о каналах Дончиана, и мы обсудим, как повысить качество сигналов и как структурировать стратегию определения размера позиции по тренду.

 

Лучшие сигналы входа в 2 шага с каналом Дончиана
Шаг 1 – Поиск прорывов с высоким импульсом

Конечно, не все прорывы будут успешными, и нет способа создать 100% точную систему, но есть способы повысить качество сигналов входа для канала Дончиана. Показан график AAPL и 20-дневный канал Дончиана. Ложные прорывы отмечены красным (x), а успешные-зеленым тиком.

На первый взгляд очевидно, что существует значительное количество ложных прорывов, когда импульс не поддерживает движение. На первом этапе мы добавили индикатор RSI strength and momentum, чтобы отфильтровать прорывы с низким импульсом, которые часто являются ложными прорывами. В следующих шагах мы покажем, как другие инструменты и методы могут помочь повысить точность системы.

Совет: если вы являетесь трейдером разворота или затухающих прорывов, сочетание канала Дончиана и RSI может быть отличным активом в вашем торговом арсенале. Отсутствие импульса или дивергенции может сигнализировать о ложных прорывах, если за ними последует неудачный прорыв диапазона.

 

Шаг 2 – Высокая точность входа с трендовым фильтром

На следующем этапе мы добавим долгосрочную скользящую среднюю; в сценарии ниже мы добавили 100-периодную скользящую среднюю, которая является отличным инструментом фильтрации, который помогает вам отделить длинные и короткие сценарии. Всякий раз, когда цена находится выше 100-периодной скользящей средней, вы будете искать только прорывы вверх; а когда цена находится ниже 100-периодной скользящей средней, вы будете искать только короткие прорывы.

Использование скользящих средних в качестве направленного фильтра используется многими профессионалами, а также Марти Шварц, который был представлен в серии Market Wizards, упоминает фильтр скользящих средних как один из своих любимых инструментов.

Скриншот ниже теперь также включает в себя 100-периодную скользящую среднюю. Количество сигналов было уменьшено, в то же время качество сигналов было значительно улучшено. Осталось всего 3 ложных сигнала, и на следующем шаге мы покажем, как минимизировать последствия потерь с помощью методов управления капиталом.

Это всего лишь два примера того, как добавление торговых инструментов и индикаторов может помочь вам улучшить качество ваших торговых записей. Этот подход подчеркивает важность сочетания торговых инструментов и концепций, которые поддерживают ваш торговый стиль и цель, чтобы отфильтровать входы с низкой вероятностью.

 

Определение размера позиции для прорывов и следования тренду
Теперь, когда вы лучше понимаете, как улучшить качество торговых сигналов, мы можем взглянуть на размер позиции. Специально для трейдеров, работающих на прорывах и следующих за трендом, существует специальная стратегия определения размера позиции, которая может помочь вам еще больше улучшить качество вашей системы.

"Масштабирование” относится к стратегии определения размера позиции, заключающейся в том, что сначала вы вводите дробную сумму от вашего предполагаемого размера позиции, и когда цена движется в вашу пользу, вы добавляете к выигрышной позиции и в идеале перемещаете свой стоп-лосс, чтобы защитить свою прибыль до сих пор.

Есть два основных преимущества масштабирования в:

На фальшивом прорыве ваша позиция будет относительно небольшой, потому что вы еще не достигли полной позиции.
Только когда прорыв будет сильным и успешным, вы достигнете максимального размера позиции и полностью заработаете на выигрышных сделках.
На скриншоте ниже снова показана диаграмма AAPL, и она иллюстрирует, как воздействие ложных сигналов можно было бы свести к минимуму, применив технику масштабирования. В то время как успешные прорывы часто сопровождались длинными движениями, и трейдер мог бы полностью масштабироваться, неудачный прорыв потерпел неудачу после первого входа, и потеря была бы лишь небольшой суммой.

Как эти принципы могут помочь вам стать лучшим трейдером
Хотя эта статья предназначена не только для того, чтобы показать вам, как использовать индикатор канала Дончиана, в ней есть и другое сообщение: вы должны осознавать свой стиль торговли и строить свой подход вокруг своих целей. Как трейдер с прорывом и следованием за трендом, ищите инструменты импульса и настроений, которые помогут вам прочитать, что происходит, и отфильтровать сделки с меньшей вероятностью. С другой стороны, если вы избегаете ложных прорывов, ищите инструменты, которые помогут вам идентифицировать низкие импульсные ценовые движения в высокоэффективных ценовых областях.

И сделайте еще один шаг вперед и посмотрите за пределы генерации сигналов входа; структурируйте размер своей позиции и управление капиталом вокруг ваших торговых целей. Для каждого стиля торговли существуют методы и принципы, которые могут улучшить качество и надежность системы; думайте нестандартно и начните строить свой собственный, мощный метод и прекратите следовать общим советам.

Оставь свой коментарий

Comments ()