11 Правил Торговли Мастера Рынка

Марти Шварц всегда был моим любимым трейдером из книги Market Wizards, и недавно я прочитал его собственную книгу (Pit Bull: Lessons from Wall Street ' s Champion Trader). В следующей статье я хотел бы обсудить и пересмотреть 11 его личных правил и принципов торговли, которые я также использую в некоторой степени в своей собственной торговле, которые могут помочь другим трейдерам улучшить свою собственную торговлю и дать некоторое представление о том, как профессиональный трейдер подходит к торговле.

 

#1 объект в движении будет оставаться в движении
Этот принцип означает, что как только цена начинает тренд, есть хороший шанс, что тренд продолжится. Трейдеры-любители всегда стараются называть вершины и низы и входить в сделки, противоречащие текущему тренду, хотя езда по существующему тренду часто дает гораздо лучшие результаты.

На графике ниже показана цена S&P500 (черная линия), а зеленый и красный бары отмечают новые 3-месячные максимумы и минимумы. На первый взгляд становится очевидным, что периоды, в которых цена продолжает делать новые максимумы или минимумы, могут длиться долго и происходить часто; белые области, в которых не происходит новых максимумов или минимумов, происходят реже.

Поэтому, если вы постоянно пытаетесь назвать вершины и низы, но часто оказываетесь на неправильной стороне сделки, это может быть хорошим временем, чтобы пересмотреть свой подход.

s&phighs
нажмите, чтобы увеличить изображение

 

 

#2 Волшебный Индикатор Т
Здесь мы не хотим явно говорить о самом индикаторе (просто google Terry Laundry T Theory) , но о базовых ценовых принципах, на которых построен индикатор. В своей основе теория Т утверждает, что рынки тратят одинаковое количество времени на подъем и спад. Следовательно, это относится к "Т", потому что две линии, левая и правая к центральной линии, одинаково длинны.

На графике ниже показана доля положительных дневных цен закрытия в течение одного месяца для индекса S&P 500 с 1990 года. Очевидно, что пик находится в районе 55% и 50%, Что означает, что от 50% до 55% времени S&P 500 имеет дневную положительную цену закрытия, что может в некоторой степени подтвердить теорию Т; цены идут вверх и вниз одинаковое количество времени. Примечательно, что выбросы существуют и что в некоторые периоды цена закрывалась положительно более 80% времени (16 из 20 ежемесячных торговых дней), а в другие периоды цена закрывалась положительно менее 25% времени (5 из 20 ежемесячных торговых дней). Неудивительно, что наш анализ также показывает, что в рамках восходящих трендов дневные закрытия бывают более позитивными, а во время нисходящих-менее позитивными, что может помочь понять выбросы.

Однако в сочетании с предыдущим пунктом становится ясно, что трейдер может сделать гораздо лучше, когда он не пытается бороться с текущим трендом и пытается непрерывно называть вершины и низы, а просто участвовать в трендовом рынке.

заключение положительное
нажмите, чтобы увеличить

 

 

#3 красный свет / зеленый свет
5319264476_f1a9bb9fe3_mMarty Schwartz использует 10-периодную экспоненциальную скользящую среднюю (Ema) для различения бычьих и медвежьих сценариев и в качестве фильтра. Всякий раз, когда цена находится выше 10-периодной ЕМА, он ищет сделки на покупку, а когда цена находится ниже 10-периодной ЕМА, он ищет короткие возможности.

Этот подход и правила могут быть особенно полезны при использовании в качестве критерия фильтрации. Например, трейдер может использовать 10-периодную Ema на дневном или недельном таймфрейме для определения направления своих сделок. Затем он может перейти на более низкие временные рамки, где он выполняет свои сделки и ищет сделки только в том направлении, которое предлагает ЕМА.

Опять же, вместе с предыдущими принципами, трейдер может создать сложный набор правил и критериев фильтрации для своей собственной торговли.

В моей торговой стратегии скользящая средняя также лежит в основе всех торговых решений.

 

#4 Не ставьте стопы ниже минимума и выше максимума в диапазоне
Скользящие средние и правило 10-периодной ЕМА уязвимы на рынках с ограниченным диапазоном, когда цена обычно не очень хорошо соблюдает скользящие средние и продолжает пробиваться выше или ниже скользящей средней много раз. Именно тогда его совет по стоп-лоссу может помочь вам избежать хлыста.

Дилетанты и неопытные трейдеры часто используют очень схожие подходы к размещению стоп-лоссов, что позволяет легко “угадать”, где находится большинство стоп-лоссов (в другой статье мы обсуждали этот феномен применительно к круглым числам). Поэтому, если вы заметили, что ваши стоп-лоссы часто попадают в цель, но затем цена разворачивается в противоположном направлении, возможно, пришло время пересмотреть свой подход. И нет, это обычно не ваш брокер охотится за стопами, а просто тот факт, что вы используете “слишком очевидные” и очень распространенные стратегии для размещения стопов.

 

#5 противоположный индикатор Put/Call
Марти Шварц использовал соотношение Put/Call в качестве индикатора сокращения. В другой статье мы уже касались этой темы, и здесь вы можете увидеть, почему можно использовать соотношение Put/Call для определения того, что делает средний трейдер (неправильно).

 

#6 поймите новости
Когда дело доходит до новостей и фундаментальных данных, большинство трейдеров просто сосредотачиваются на реальных цифрах, а затем задаются вопросом, почему рынки не ведут себя в соответствии с выпуском новостей. Марти Шварц использует ценовую реакцию на выпуски новостей и фундаментальные данные, чтобы понять силу и рыночные настроения.

Часто вы торгуете не фактическим числом, а тем, как трейдеры и инвесторы воспринимают эти числа
Неожиданности и значительные отклонения от ожиданий могут сдвинуть рынки с мертвой точки. Данные, которые поступают, как и ожидалось, обычно больше не имеют эффекта, так как участники рынка уже ожидали его, и он уже был оценен


По этим причинам, когда речь заходит о понимании ценовых реакций на фундаментальные данные, важно рассматривать все в контексте. Мы предоставляем список новостных инструментов, веб-сайтов и ресурсов, чтобы оставаться в курсе того, что происходит ежедневно.

 

Менталитет и психология


#7 соединитесь со своими графиками и рабочей этикой
Трудовая этика Марти Шварца невероятна, и она подчеркивает дисциплину, в которой нуждается трейдер. Например, он рисует все свои диаграммы вручную и использует физическую бумагу для своих диаграмм. Он говорит, что это помогает ему лучше “подключаться” к своим инструментам, и хотя это требует гораздо больше времени, преимущества огромны.

Большинство трейдеров случайным образом пролистывают сотни инструментов, произвольно добавляют несколько горизонтальных линий, играют с индикаторами, пока случайно не найдут что-то, что может выглядеть как сигнал входа. Немного больше внимательности и более продуманный торговый процесс помогут трейдерам достичь более профессионального подхода.

Дисциплина, трудовая этика и рутина Марти Шварца являются основными причинами его выдающегося успеха, и это подчеркивает разницу между подходом среднего проигравшего трейдера и последовательно выигрывающего трейдера.

 

#8 используйте контрольный список и торговый план
Торговый план когда дело доходит до принятия торговых решений, у Марти Шварца есть два замечательных совета:

- Я просматриваю свой контрольный список. Это рукописный лист, ламинированный в пластик и приклеенный к правому углу моего стола, где я не могу его не заметить.”

“Если у вас есть план игры, подготовленный заранее, это может помочь вам найти мужество в пылу битвы.”

Физический контрольный список, в котором указаны все ваши критерии входа, может помочь вам избежать импульсивных и эмоционально обусловленных торговых решений (ошибок). Если вы действительно видите, что сделка, которую вы собираетесь совершить, идет вразрез с нашими правилами, вы, скорее всего, избежите этой сделки, или вам придется принять активное и сознательное решение нарушить ваши правила.

Трейдер также должен подготовить торговый план до открытия рынка, проанализировать свои инструменты и записать возможные сценарии торговли. Торговый план может помочь снизить стресс в часы работы на открытом рынке, а также обеспечить руководство во время торгового процесса. Если вы не уверены в сделке, просмотрите свой план, посмотрите, каковы были ваши первоначальные мысли, а затем примите решение, соответствует ли сделка вашим критериям или нет. В нашем профессиональном курсе вы получите мой подробный контрольный список с дополнительными советами по торговле.

 

#9 прежде чем занять позицию, всегда спрашивайте: "действительно ли я хочу иметь эту позицию?"”
Прежде чем нажать на курок, сделайте шаг назад и оцените сделку. Сравните его с вашим контрольным списком и вашим торговым планом. Действительно ли это соответствует вашим критериям или вы нарушаете некоторые из ваших правил? Являются ли ваши торговые решения эмоционально обусловленными или основанными на разумных принципах торговли? Вы преследуете сделку, пытаетесь играть в догонялки или торгуете для волнения?

Просто подождите несколько минут, размышляя о том, что вы собираетесь делать и действительно ли это то, что вы должны делать, может помочь вам держаться подальше от плохих сделок.

 

#10 “мои самые большие потери всегда следовали за моими самыми большими прибылями.”
Уверенность и мышление, очевидно, очень важный аспект торговли. Во время выигрышной серии многие трейдеры становятся слишком уверенными в себе, полагают, что они больше не могут терпеть неудачи и что у них есть внутреннее чувство того, что должно произойти. Впоследствии трейдеры склонны нарушать свои торговые правила в такие периоды, вступать в сделки преждевременно и даже значительно увеличивать свой риск, что в конечном итоге приводит к большим убыткам, потому что каждая выигрышная серия рано или поздно заканчивается.

 

#11 ваш самый большой враг как трейдер
“Большинство людей думают, что они играют против рынка, но рынку все равно. Ты действительно играешь против самого себя. Вы должны перестать пытаться заставить вещи происходить, чтобы доказать, что вы правы. Слушайте только то, что говорит вам сейчас рынок. Забудьте, что вы думали, что он говорил вам пять минут назад. Единственная цель трейдинга состоит не в том, чтобы доказать свою правоту, а в том, чтобы услышать звон кассового аппарата.” – Марти Шварц

Последний пункт включает в себя два очень важных понятия:

1) Не позволяйте своему эго встать на пути торговли

2) вы всегда несете ответственность за результат

Оставь свой коментарий

Comments ()